크롤링으로 만드는 나만의 대체 데이터 퀀트 전략
웹 크롤링과 대체 데이터의 의미전통적인 퀀트 투자 전략은 재무제표, 가격, 거래량 등 구조화된 금융 데이터를 중심으로 구성되지만, 최근 들어 보다 차별화된 알파를 추구하는 투자자들은 ‘대체 데이터(Alternative Data)’에 주목하고 있습니다. 대체 데이터는 공식적인 공시나 금융 데이터 외에 시장의 흐름이나 소비자 행동을 간접적으로 반영하는 비정형 데이터로, 대표적으로는 이커머스 가격 정보, 부동산 매물, 구인 공고, SNS 감정 분석, 위성 이미지 등이 포함됩니다. 이 데이터를 수집하는 데 가장 일반적으로 사용되는 방법이 웹 크롤링(Web Crawling)입니다. 웹 크롤링은 특정 웹사이트에서 원하는 정보를 자동으로 수집하는 기술로, Python의 BeautifulSoup, Selenium, S..
2025. 4. 15.
퀀트 전략의 팩터 로테이션 설계하기
팩터 로테이션의 개념과 필요성팩터 로테이션(Factor Rotation)은 다양한 팩터(요인) 기반 퀀트 전략 중에서, 특정 시점의 시장 상황에 따라 가장 성과가 좋은 팩터를 선택하여 포트폴리오를 동적으로 조정하는 전략입니다. 전통적인 팩터 투자에서는 가치(Value), 모멘텀(Momentum), 퀄리티(Quality), 저변동성(Low Volatility), 크기(Size) 등 고정된 팩터에 장기적으로 투자하는 경우가 많았지만, 실제 금융 시장에서는 팩터 간 성과가 경기 사이클, 금리, 유동성, 변동성 등 다양한 거시적 요인에 따라 크게 달라지는 특성을 보입니다. 예를 들어 경기 회복기에는 모멘텀이 강한 성과를 보이는 반면, 시장 불확실성이 커질 때는 저변동성이나 퀄리티 팩터가 상대적으로 우세한 경향이..
2025. 4. 14.
펀더멘털 퀀트 전략 재무제표 데이터를 활용한 종목 선정
펀더멘털 기반 퀀트 전략의 개요펀더멘털 퀀트 전략은 기업의 재무제표 데이터를 기반으로 종목을 정량적으로 평가하고 선별하여 투자 결정을 내리는 전략입니다. 전통적인 가치투자 방식에서는 애널리스트가 재무제표를 수작업으로 분석해 종목을 선정하는 데 반해, 퀀트 전략은 재무 지표를 수치화하고, 이를 기반으로 알고리즘을 구성하여 수백 개 이상의 종목을 동시에 평가할 수 있다는 장점이 있습니다. 특히 PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율), ROE(자기자본이익률), 영업이익률, 부채비율 등의 핵심 재무 지표는 기업의 수익성, 가치, 안정성을 대표하는 정량 지표로, 이들을 활용해 정렬, 필터링, 스코어링 등의 다양한 방식으로 종목을 선별할 수 있습니다. 이 전략은 장기적으로 시장 대비 우수한 성과를 보이는 것..
2025. 4. 13.
