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파이썬으로 만드는 나만의 퀀트 전략 백테스트 플랫폼 백테스트 플랫폼의 기본 구조 이해퀀트 투자에서 전략의 유효성을 검증하는 가장 핵심적인 과정이 바로 ‘백테스트’입니다. 백테스트란 과거의 시장 데이터를 바탕으로 내가 만든 전략이 실제로 수익을 냈는지를 시뮬레이션해 보는 과정으로, 파이썬은 이 작업을 자동화하고 반복 실행하기에 매우 적합한 도구입니다. 백테스트 플랫폼을 구축하기 위해 가장 먼저 고려할 것은 전체 구조입니다. 일반적으로 백테스트 엔진은 크게 ① 데이터 로더(Data Loader), ② 시그널 생성기(Signal Generator), ③ 포지션 관리자(Position Manager), ④ 실행 시뮬레이터(Execution Simulator), ⑤ 성과 분석기(Performance Evaluator)로 나눌 수 있습니다. Data Loader는 .. 2025. 4. 24.
로컬 대 글로벌 자산군을 다룰 때의 전략 차이 시장 구조와 유동성의 차이로컬 자산군과 글로벌 자산군을 다룰 때 가장 먼저 고려해야 할 요소는 시장 구조의 차이입니다. 예를 들어 한국 주식시장(KRX)은 외국인 비중이 높고 특정 섹터(IT, 반도체, 2차 전지 등)에 대한 쏠림 현상이 강한 반면, 미국 시장(NYSE, NASDAQ)은 시가총액이 방대하고 다양한 업종의 ETF 및 파생상품이 발달되어 있습니다. 중국 시장은 정부 정책에 따른 규제 민감도가 높으며, A주와 H주 시장의 이중 구조로 인해 접근 방식이 달라야 합니다. 이런 구조적 차이는 퀀트 전략 설계에 있어서도 직접적인 영향을 미칩니다. 예를 들어 한국 시장에서는 개별주 위주의 단기 모멘텀 전략이 효과적일 수 있지만, 미국 시장에서는 팩터 기반의 포트폴리오 전략이나 ETF 회전율 전략이 상대.. 2025. 4. 23.
퀀트 전략의 설명 가능성(XAI) 연구 왜 이 종목을 샀을까? 퀀트 모델의 ‘블랙박스’ 문제퀀트 전략, 특히 머신러닝과 딥러닝을 활용한 트레이딩 모델은 예측력과 정교함을 갖춘 반면, 왜 특정 종목을 매수하거나 매도했는지 설명하기 어려운 ‘블랙박스(Black Box)’ 문제가 존재합니다. 이는 예측 결과의 신뢰성을 떨어뜨릴 수 있으며, 투자자나 펀드 매니저, 규제기관에게 모델의 의사결정을 투명하게 전달하기 어렵게 만듭니다. 예를 들어 랜덤 포레스트, XGBoost, 신경망 모델 등은 수천 개의 트리, 수십 개의 레이어와 노드로 구성되어 있어 결과는 도출되지만 그 이유를 설명하는 데 한계가 있습니다. 특히 실제 자금을 운용하는 입장에서는 “왜 이 종목을 샀는가?”, “어떤 요인이 가장 영향을 주었는가?”에 대한 설명력이 반드시 필요하며, 이는 고객 신뢰 확보 및 내부 .. 2025. 4. 22.
퀀트 전략의 ‘리더-팔로워’ 종목 패턴 분석 리더-팔로워 패턴의 개념퀀트 투자에서 리더-팔로워(Leader-Follower) 전략은 일정 시차를 두고 움직이는 주식들 간의 관계를 분석하여, 선행 종목의 움직임을 바탕으로 후행 종목의 미래 가격을 예측하는 방식입니다. 이는 시장 내 정보 전달의 비대칭성, 섹터 내 구조적 연결성, 또는 자금 흐름의 순차적 이동 등에 의해 발생합니다. 예를 들어 동일 산업군 내에서 대형주의 주가가 먼저 반응하고 중소형주가 그 흐름을 따라가는 경우, 대형주를 리더, 중소형주를 팔로워라고 정의할 수 있습니다. 대표적으로 미국 기술주의 경우, 애플(Apple), 마이크로소프트(Microsoft) 같은 종목이 먼저 방향성을 제시하고, 이와 유사한 사업 구조를 가진 후행 종목들이 뒤따라 움직이는 경향을 보입니다. 이 전략은 단순.. 2025. 4. 21.
거래량 기반 전략 거래량 급증 패턴의 정량화 거래량 Spike 패턴이 의미하는 것거래량은 주가 움직임보다 먼저 나타나는 시장 참여자의 심리를 반영하는 중요한 지표로, 특히 갑작스럽게 거래량이 급증하는 ‘스파이크(Spike)’ 패턴은 단기적인 추세 변화 또는 방향성을 예고하는 시그널로 해석됩니다. 이러한 거래량 급증은 뉴스 발표, 실적 공개, 주요 기술적 지지/저항 돌파와 같은 이벤트에 반응한 투자자들의 즉각적인 반응일 수 있으며, 특히 평소 거래량 대비 2배~5배 수준 이상 급등하는 경우 주목할 만한 흐름으로 간주됩니다. 일반적으로 거래량이 정체되던 종목에서 갑자기 대량 거래가 발생하면, 이는 '세력의 진입' 또는 '일반 투자자의 관심 집중'으로도 해석되며, 이 시점을 전략적으로 포착하는 것이 단기 매매의 핵심입니다. 스파이크 이후 거래량이 지속적.. 2025. 4. 20.
트렌드 팔로잉 전략 대 역추세 전략 언제 어떤 전략이 유리할까? 트렌드 팔로잉 전략의 특징과 시장 적합성트렌드 팔로잉(Trend Following) 전략은 시장의 방향성을 추종하는 전략으로, 가격이 일정한 방향으로 강하게 움직일 때 그 추세에 올라타 수익을 노리는 방식입니다. 이 전략은 일반적으로 이동평균선 돌파, 돌파매매, 모멘텀 스코어 등을 활용하여 추세의 시작과 지속 여부를 판단하며 진입합니다. 대표적인 예로는 50일선이 200일선을 상향 돌파할 때 매수하는 골든크로스 전략이 있습니다. 트렌드 전략이 효과적으로 작동하는 시장 환경은 변동성이 크고, 장기적으로 한 방향으로 강하게 움직이는 국면입니다. 예를 들어 인플레이션 상승기처럼 원자재 가격이 장기간 우상향하는 상황, 금리 인상기에서 금융주가 꾸준히 상승하는 상황, 기술주가 강세를 보이는 성장 사이클 초기에 유.. 2025. 4. 19.

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