전체 글48 블록체인과 암호화폐 시장 데이터 분석 퀀트 전략 1. 블록체인 데이터 분석의 중요성블록체인 기술은 탈중앙화된 분산형 네트워크로, 모든 거래 정보를 안전하게 기록하는 시스템입니다. 암호화폐 시장은 블록체인 기술을 기반으로 하여, 거래 내역이 모두 블록체인에 저장됩니다. 이로 인해 암호화폐 시장은 매우 투명하고, 이를 분석하는 데 필요한 데이터는 매우 풍부합니다.블록체인 데이터 분석은 시장의 흐름을 이해하고 예측하는 데 중요한 역할을 합니다. 블록체인에서 생성되는 다양한 데이터(트랜잭션, 주소, 블록 생성 시간 등)를 분석하여 암호화폐 가격 예측 및 퀀트 전략 개발에 활용할 수 있습니다.2. 암호화폐 시장 특성높은 변동성: 암호화폐 시장은 전통적인 금융 시장보다 더 큰 가격 변동성을 보입니다. 이는 퀀트 전략 개발 시 중요한 고려 요소가 됩니다.24시간 .. 2025. 2. 11. 시계열 데이터 특징 분석 기법과 모델링 1. 시계열 분석이란?시계열 분석(Time Series Analysis)은 일정한 시간 간격으로 수집된 데이터를 분석하여 미래의 패턴을 예측하는 기법입니다. 주식 시장, 경제 데이터, 기후 변화, 수요 예측 등 다양한 분야에서 활용됩니다.시계열 데이터는 일반적인 데이터 분석과 달리 시간 의존성(Temporal Dependency)과 자기 상관(Autocorrelation)을 고려해야 합니다.2. 시계열 데이터의 주요 특징추세(Trend): 데이터가 장기적으로 상승 또는 하락하는 경향계절성(Seasonality): 일정 주기마다 반복되는 패턴주기성(Cyclicality): 계절성과 비슷하지만 일정한 주기가 아닌 장기적인 변동불규칙성(Irregularity): 예측할 수 없는 변동성3. 시계열 분석 기법(1.. 2025. 2. 11. 퀀트 금융 데이터 수집 및 전처리 방법 퀀트 투자에서 금융 데이터의 중요성퀀트 투자는 데이터 기반으로 이루어지며, 정확하고 신뢰할 수 있는 금융 데이터를 수집하는 것이 필수적입니다. 금융 데이터는 투자 전략을 개발하고 백테스팅하는 데 중요한 역할을 하며, 데이터의 품질이 투자 성과에 큰 영향을 미칩니다. 퀀트 투자에서 금융 데이터를 수집하는 방법과 데이터 전처리 기법(클렌징, 결측치 처리, 정규화 등)에 대해 자세히 설명하겠습니다.1. 금융 데이터 수집 방법금융 데이터를 수집하는 방법은 여러 가지가 있으며, 대표적으로 API 활용, 웹 스크래핑, 데이터베이스 다운로드 등이 있습니다.(1) API를 활용한 데이터 수집API(Application Programming Interface)를 활용하면 실시간 및 과거 금융 데이터를 효율적으로 가져올 .. 2025. 2. 11. 퀀트 전략 유형 모멘텀, 평균회귀, 쌍거래 전략 퀀트투자는 수학적 모델과 알고리즘을 활용하는 방식이라고 알아보았습니다. 데이터 기반 객관적인 결정을 내린다는 점을 명심해야 됩니다. 그렇다면 대표적인 퀀트 전략인 모멘텀 전략, 평균회귀 전략, 쌍거래 전략은 어떤 것인지 알아보도록 하겠습니다.1. 모멘텀 전략 (Momentum Strategy)모멘텀 전략은 과거의 가격 상승 또는 하락 추세가 일정 기간 지속될 것이라는 가정하에 투자하는 전략입니다. 즉, 최근 상승한 주식은 계속 오르고, 최근 하락한 주식은 계속 떨어진다는 원리에 기반합니다.모멘텀 전략의 주요 개념절대 모멘텀 (Absolute Momentum): 개별 자산의 과거 수익률을 기준으로 매매 결정 (예: 12개월 동안 상승한 주식 매수)상대 모멘텀 (Relative Momentum): 여러 자산.. 2025. 2. 11. 퀀트투자 주요 용어 (알고리즘, 백테스팅, 팩터) 퀀트투자란?퀀트투자(Quantitative Investing)는 수학적 모델과 알고리즘을 활용하여 투자 전략을 수립하는 방식입니다. 인간의 감정이나 주관적인 판단을 배제하고, 데이터와 통계를 기반으로 객관적인 투자 결정을 내리는 것이 핵심입니다.퀀트투자를 이해하고 활용하기 위해서는 여러 핵심 개념과 용어를 익히는 것이 중요합니다. 그럼 퀀트투자에서 자주 사용되는 주요 개념을 자세히 설명하겠습니다.1. 알고리즘 (Algorithm)알고리즘은 특정 문제를 해결하기 위한 일련의 절차나 규칙을 의미합니다. 퀀트투자에서는 금융 데이터를 분석하고 매매 결정을 자동으로 수행하는 데 사용됩니다.거래 알고리즘(Trading Algorithm): 특정한 조건을 만족할 때 매매를 실행하는 코드최적화 알고리즘(Optimiza.. 2025. 2. 10. 퀀트투자 개념과 역사 (알고리즘, 모델, 발전 과정) 퀀트투자란? 초보자를 위한 기본 개념퀀트투자(Quantitative Investing)는 데이터를 기반으로 한 정량적 분석과 알고리즘을 활용하여 투자 결정을 내리는 방식입니다. 기존의 투자 방식이 뉴스, 재무제표 분석, 감각적인 판단을 기반으로 하는 것과 달리, 퀀트투자는 수학적 모델과 통계 분석을 통해 시장의 패턴을 찾아내고 자동화된 방식으로 매매를 실행합니다.퀀트투자의 가장 큰 장점은 감정 개입을 최소화할 수 있다는 점입니다. 일반 투자자들은 시장의 변동성에 감정적으로 반응하여 비효율적인 결정을 내리기 쉽지만, 퀀트 전략은 미리 설계된 규칙을 기반으로 객관적인 의사 결정을 내립니다.퀀트투자는 다양한 방식으로 활용될 수 있으며, 대표적인 전략은 아래에서 살펴보도록 하겠습니다.팩터 투자(Factor In.. 2025. 2. 10. 이전 1 ··· 5 6 7 8 다음
