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AI로 강화하는 퀀트 투자 머신러닝 모델 접목하기 머신러닝과 퀀트 전략의 융합 개요전통적인 퀀트 투자 전략은 주로 팩터 기반 모델, 시계열 분석, 통계적 기법에 의존해 왔습니다. 하지만 최근 들어 AI 기술의 발전과 데이터 처리 능력의 향상으로 인해 머신러닝 기반의 투자 전략이 주목받고 있습니다. 머신러닝은 방대한 금융 데이터를 스스로 학습하고, 숨겨진 패턴이나 비선형 관계를 탐지하는 데 강점을 지니고 있으며, 이를 퀀트 전략에 접목하면 보다 정교하고 유연한 포트폴리오 구성과 트레이딩 의사결정이 가능해집니다. 특히 시가총액, 거래량, 수익률, 기술적 지표 등 다양한 특성(feature)을 입력값으로 설정하고, 이를 통해 미래의 수익률이나 리스크를 예측하는 방식으로 활용됩니다. 머신러닝 알고리즘은 특정 전략의 조건을 사람이 미리 정해놓는 대신, 과거 데이.. 2025. 4. 30.
퀀트 투자에 유용한 데이터 소스 총정리 무료 데이터 소스 소개퀀트 투자를 시작하거나 전략을 연구할 때 신뢰할 수 있는 데이터 소스는 필수적입니다. 무료로 이용할 수 있는 대표적인 데이터 소스로는 Yahoo Finance API가 있습니다. 주가, 거래량, 시가총액, 배당률 등 기본적인 금융 데이터를 제공하며, 파이썬 패키지인 yfinance를 통해 쉽게 접근할 수 있습니다. 또 Alpha Vantage는 주식, 외환, 암호화폐 등 다양한 금융 데이터 API를 무료로 제공하며, 일일 호출 제한이 있지만 초급 퀀트 전략 연습에 충분히 유용합니다. FRED(Federal Reserve Economic Data)는 미국 경제지표, 금리, 인플레이션 데이터 등 거시경제 지표를 무료로 제공해 거시 데이터 기반 전략 개발에 활용할 수 있습니다. Quand.. 2025. 4. 29.
섹터 회전 전략(로테이션 전략)의 백테스트와 구현법 섹터 회전 전략 개념과 기본 구조섹터 회전 전략(Sector Rotation Strategy)은 경제의 경기 순환에 따라 상대적으로 강세를 보이는 산업 섹터를 선별하여 투자하는 전략을 말합니다. 경기 확장기에는 기술주(Technology)나 소비재(Consumer Discretionary) 섹터가, 경기 둔화기에는 필수소비재(Consumer Staples), 헬스케어(Healthcare) 섹터가 상대적으로 강세를 보이는 경향을 활용하는 방식입니다. 이 전략의 핵심은 다양한 섹터 ETF들 간의 성과 차이를 분석하고, 시장 사이클 변화에 맞추어 특정 섹터에 집중적으로 투자하는 것입니다. 섹터 회전 전략은 투자 포트폴리오의 리스크를 낮추면서도 수익률을 극대화할 수 있다는 점에서 장기 투자자뿐만 아니라 퀀트 트.. 2025. 4. 28.
퀀트 전략 수익률을 악화시키는 오류 5가지 1. 데이터 스누핑(Data Snooping)데이터 스누핑은 과거 데이터를 과도하게 분석하거나 테스트하면서 우연히 발견된 특정 패턴을 마치 일반적인 규칙처럼 착각해 전략에 반영하는 오류를 말합니다. 예를 들어, 수십 개의 지표를 조합해 백테스트를 진행하다 보면 우연히 높은 수익률을 보이는 전략이 등장할 수 있지만 이는 미래에도 같은 성과를 낼 확률이 낮습니다. 이와 같은 데이터 스누핑 오류는 지나치게 세밀한 최적화, 과잉 테스트 반복, 의도된 파라미터 조정 등에서 발생하며, 검증되지 않은 전략을 실전에 적용할 경우 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 이를 방지하려면 백테스트 외에도 out-of-sample 테스트, walk-forward validation, 데이터 분할 등 다양한 검증 절차를 거쳐야 하며,.. 2025. 4. 27.
다양한 벤치마크 지수와 퀀트 전략 비교 분석하기 벤치마크 지수의 역할과 특징투자 전략을 평가할 때 가장 기본이 되는 기준이 바로 벤치마크 지수입니다. 벤치마크란 투자 성과를 비교하기 위한 대표 시장 지수를 말하며, 내가 만든 퀀트 전략이 시장 대비 얼마나 초과수익을 거두었는지를 판단하는 기준점이 됩니다. 대표적인 지수로는 국내의 KOSPI, KOSDAQ, 미국의 S&P 500, NASDAQ, 다우존스 지수, MSCI World, Russell 2000 등이 있습니다. 예를 들어, 한국 주식 위주의 전략이라면 KOSPI를, 미국 대형주 중심의 전략이라면 S&P 500을 벤치마크로 설정하는 것이 일반적입니다. 각 지수는 구성 방식이 다르기 때문에 전략 성과와의 비교를 위해서는 지수 자체의 성격을 이해하는 것이 중요합니다. KOSPI는 시가총액 가중 방식으.. 2025. 4. 26.
퀀트 전략 자동 리밸런싱을 위한 포트폴리오 리프레셔 구현 자동 리밸런싱의 필요성과 기본 개념퀀트 전략의 핵심은 규칙 기반 투자이며, 이는 일정한 주기로 포트폴리오 구성을 재조정하는 ‘리밸런싱(Rebalancing)’ 과정을 포함합니다. 리밸런싱은 자산 간의 비중이 시간이 지나면서 목표 비율에서 벗어나는 것을 바로잡고, 전략 기준에 따라 최적의 종목을 새롭게 선정하거나 교체하는 절차입니다. 예를 들어, 저변동성, 모멘텀, 가치 기반 전략 등 대부분의 팩터 전략은 매월 또는 분기마다 종목을 재선정하고 포트폴리오를 재조정하는 과정을 거칩니다. 수동적으로 사람이 직접 계산하고 매번 구성 종목을 손으로 조정하는 방식은 시간과 노력이 많이 들뿐만 아니라 실수 확률도 큽니다. 따라서 일정 주기마다 자동으로 종목을 평가하고, 기준에 따라 종목을 교체하고 비중을 조정해 주는 .. 2025. 4. 25.

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