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퀀트 전략에 유용한 API 모음과 활용법 FRED API – 거시경제 데이터 기반의 팩터 강화FRED(Federal Reserve Economic Data) API는 미국 세인트루이스 연방준비은행이 제공하는 대표적인 거시경제 지표 API로, 퀀트 전략에서 매크로 환경을 반영하는 데 있어 필수적인 도구로 활용됩니다. 이 API를 통해 금리, 물가, 실업률, 소비자 신뢰지수, 산업생산지수 등 수천 개의 경제지표를 손쉽게 호출할 수 있으며, 단기 시장 예측뿐 아니라 장기적 리밸런싱 기준으로도 적용이 가능합니다. 예를 들어, 미국 국채 10년물 수익률("GS10"), M2 통화량("M2SL"), 소비자물가지수("CPIAUCSL") 등을 주간 또는 월간 단위로 조회하여, 팩터 전략에서 매크로 필터로 사용할 수 있습니다. Python을 사용하는 경우에는 .. 2025. 5. 24.
퀀트 트레이딩의 글로벌 트렌드 2025 퀀트 헤지펀드의 전략 다각화와 팩터 혁신2025년 현재 글로벌 퀀트 트레이딩 시장은 전통적인 정량 분석 기반에서 벗어나 팩터 구조의 고도화와 전략 다변화를 통해 한층 진화하고 있으며, 특히 대형 퀀트 헤지펀드들의 투자 방식은 팩터 선택과 시계열 분석을 넘어 비정형 데이터를 포함한 복합 요인 기반의 전략으로 확장되고 있습니다. 대표적으로 르네상스 테크놀로지(Renaissance Technologies), AQR, 투시그마(Two Sigma) 등의 주요 퀀트 헤지펀드는 기존의 가치(Value), 모멘텀(Momentum), 퀄리티(Quality), 저변동성(Low Volatility) 팩터 외에도 대체 데이터 기반의 행동경제학적 요소나 ESG(환경·사회·지배구조) 점수, 정책 분석, 기후 데이터 등을 결합하여.. 2025. 5. 23.
퀀트 전략과 ESG 평가 점수의 상관관계 분석 ESG 고점수 기업의 팩터 수익률 특징퀀트 투자 전략이 기존에는 재무 지표나 가격 데이터 중심의 정량 팩터 위주로 구성되었다면, 최근에는 ESG(Environmental, Social, Governance) 점수를 활용하여 비재무적 요소를 반영한 전략이 활발히 개발되고 있으며, 그중에서도 ESG 점수가 높은 기업들이 팩터 기반 전략에서 어떤 성과 차이를 보이는지가 중요한 연구 주제로 떠오르고 있습니다. 일반적으로 ESG 점수가 높은 기업은 환경 보호 노력, 사회적 책임 경영, 투명한 지배구조 등의 측면에서 평가기관으로부터 긍정적인 평가를 받은 기업으로, 장기적으로는 리스크가 낮고 안정적인 수익 흐름을 기대할 수 있다는 이점이 있습니다. 실제로 ESG 고점수군에 속한 기업군만을 대상으로 퀀트 전략을 구현했.. 2025. 5. 22.
고배당주 퀀트 전략 인컴 가치투자 접목하기 안정적 수익 기반의 인컴 전략 구조고배당주 중심의 퀀트 전략은 장기적인 현금 흐름을 추구하는 인컴 투자자들에게 매우 적합한 모델이며, 특히 저금리 혹은 고물가 환경에서 상대적으로 안정적인 수익을 창출할 수 있다는 점에서 매력적인 자산 운용 방식으로 부상하고 있습니다. 전략의 핵심은 높은 배당수익률(Dividend Yield)을 제공하면서도 배당이 지속 가능하거나 성장 가능성이 있는 기업을 체계적으로 선별하는 데 있으며, 이를 위해 기본적으로 배당률이 시장 평균 이상인 종목군을 중심으로 스크리닝을 시작합니다. 일반적으로는 최근 12개월 기준 배당률이 3% 이상인 기업을 초기 필터링 대상으로 삼고, 이 중에서도 배당성향이 과도하지 않으며 안정적인 영업현금흐름을 유지하고 있는 기업을 추가 조건으로 선정합니다... 2025. 5. 21.
중소형주 중심의 퀀트 전략 유동성 리스크와 수익률의 균형 높은 수익률 기대 이면의 유동성 함정중소형주 중심의 퀀트 전략은 일반적으로 대형주 대비 낮은 밸류에이션, 상대적으로 미반영된 정보, 제한된 분석 커버리지 등의 이유로 시장에서 저평가된 종목을 선별할 수 있는 기회를 제공하며, 그로 인해 고수익 전략을 실현할 수 있는 기반이 됩니다. 특히 PER, PBR, PSR 등 가치지표를 기준으로 하거나, 급격한 실적 개선 또는 수급 변화가 반영되기 전의 기술적 모멘텀 전략을 적용하면, 중소형주 영역에서는 시장 대비 초과 수익을 달성하는 사례가 빈번하게 관찰됩니다. 하지만 이와 동시에 유동성 리스크는 중소형주 퀀트 전략의 가장 큰 불안 요소로 작용하며, 이는 전략의 수익률을 단순 수치로만 판단할 수 없게 만드는 요인이 됩니다. 유동성이 부족한 종목은 매수 시점에서 기.. 2025. 5. 20.
개인 투자자를 위한 '노코드 퀀트 툴' 비교 분석 Kuants – 직관적인 인터페이스와 한국 시장 특화Kuants는 국내 개인 투자자들 사이에서 특히 주목받고 있는 노코드 퀀트 투자 플랫폼으로, 프로그래밍 지식 없이도 백테스트 및 전략 실행이 가능한 것이 가장 큰 강점입니다. 웹 기반의 사용자 인터페이스는 매우 직관적으로 설계되어 있어 초보자도 쉽게 팩터 기반 전략을 구성할 수 있으며, 예를 들어 PER, PBR, ROE 등의 재무 지표나 기술적 지표를 드래그 앤 드롭으로 조합하여 자신만의 전략을 만들 수 있습니다. 또한 Kuants는 한국 시장 데이터에 강점을 지니고 있으며, 코스피, 코스닥 전 종목에 대한 고급 재무 데이터, 주가 정보, 팩터 점수 등을 제공하고, 이를 기반으로 매달 리밸런싱 전략을 자동으로 시뮬레이션할 수 있습니다. 사용자는 전략 .. 2025. 5. 19.

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