옵션과 퀀트 전략 데이터 분석, 트레이딩 전략
옵션 시장 데이터 분석: 퀀트 전략의 출발점퀀트 트레이딩에서 옵션은 강력한 도구가 될 수 있습니다. 주식이나 선물과 달리 옵션은 가격뿐만 아니라 변동성, 시간 가치, 감마와 같은 그리스(옵션 리스크 지표) 요소들이 거래 전략에 중요한 영향을 미칩니다. 따라서 옵션 시장의 데이터를 정교하게 분석하는 것이 퀀트 전략 개발의 핵심이 됩니다. 옵션 시장 데이터는 크게 체결 데이터(거래량, 오픈 이자), 주문장 데이터(매수·매도 호가), 그리고 파생된 데이터(델타, 감마, 베가, 세타 등)로 구분할 수 있습니다. 이 데이터를 활용하면 투자자는 옵션 시장에서의 수급 동향, 변동성 움직임, 시장 참가자들의 포지션 등을 분석할 수 있으며, 이를 바탕으로 정량적(Quantitative) 전략을 구축할 수 있습니다. 예를..
2025. 2. 14.
투자 심리, 감정 데이터 기반 퀀트 전략 결합
감정 데이터를 활용한 시장 심리 분석의 중요성금융 시장은 단순한 수치의 집합이 아니라 수많은 투자자들의 기대, 불안, 탐욕, 공포 같은 감정이 얽혀 있는 복합적인 심리의 장입니다. 이러한 시장 심리를 데이터로 정량화하는 시도가 최근 들어 본격화되었고, 이는 ‘감정 데이터(Sentiment Data)’로 불리며 퀀트 전략에 실질적인 영향을 미치고 있습니다. 뉴스 헤드라인, 소셜 미디어 게시물, 포럼, 블로그, 애널리스트 리포트, 유튜브 댓글까지 다양한 채널에서 수집된 텍스트는 자연어 처리(NLP)를 통해 긍정 또는 부정의 감정으로 분류되고, 이를 기반으로 시장의 정서적 분위기를 수치화할 수 있습니다. 투자자 심리가 긍정적으로 급변할 경우 추세 강화를 예고하거나, 부정적 감정이 급증할 경우 매도 압력이 증가..
2025. 2. 13.
